Analiza riscului contractelor rotunde Fandoghi de fistic pe piața Bursei Mercantile din Iran

Bursa de Mărfuri din Iran depune eforturi pentru a deveni un centru regional pentru descoperirea prețurilor la bunurile esențiale și materiile prime, oferind producătorilor instrumente financiare și instrumente de gestionare a riscurilor.

Acest studiu analizează raportul de hedge optim în contractele futures și de depozit de marfă (spot) pentru fisticul Round Fandoghi.

Prin utilizarea modelului BEKK-VAR-TARCH, s-a evaluat impactul volatilității sezoniere și zilnice asupra randamentelor și rapoartelor de hedge în perioada 19 octombrie 2018 – 18 ianuarie 2022.

Rezultatele au arătat că volatilitatea în zilele specifice ale săptămânii și în diferite sezoane influențează deciziile speculative și de investiții pe piața de mărfuri.

În mod deosebit, o volatilitate accentuată în anumite perioade poate conduce la schimbări semnificative ale randamentelor și rapoartelor de hedge.

Aceste descoperiri sugerează că investitorii trebuie să-și actualizeze strategiile de investiții în funcție de volatilitatea sezonieră și zilnică.

De asemenea, s-a confirmat importanța utilizării instrumentelor financiare adecvate condițiilor de piață pentru gestionarea riscurilor existente.

În final, se recomandă ca investitorii, speculatorii și factorii de decizie din piața de mărfuri să acorde o atenție deosebită schimbărilor temporale și volatilităților existente atunci când își alcătuiesc portofoliile de investiții și își ajustează strategiile de hedge.

În plus, utilizarea contractelor futures și a instrumentelor derivate este recomandată ca abordări de gestionare a riscurilor.

Acest studiu contribuie la o înțelegere mai bună a comportamentului volatilității și oferă strategii pentru o gestionare mai eficientă a riscurilor pe piața fisticului Round Fandoghi..